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期权要多少合适,期权一次最多买多少

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  • 50etf期权一张合约要多少钱?一次要买多少张呢?
  • 请教,给多少期权或者股权合适
  • 20万市值买多少张300期权对冲比较合理?
  • 期权多少钱可以玩?
  • 股票期权交易100问(五) 期权涨跌幅怎样规定
  • 2万期权大概是个什么概念
  • Q1:50etf期权一张合约要多少钱?一次要买多少张呢?

    您好上证50ETF期权的基本条款如下:
    (一)合约类型。合约类型包括认购期权和认沽期权两种类型。
    (二)合约单位。每张期权合约对应10000份“50ETF”基金份额。
    (三)到期月份。合约到期月份为当月、下月及随后两个季月,共4个月份。首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。
    每张上证50ETF期权合约对应10000份“50ETF”基金份额,至于期权合约的市场价格(权利金)因合约不同而不同,而且随着市场标的证券的价格波动而变化。比如:“50ETF购8月2750”合约2015年7月2日开盘价为0.2958元,收盘价为0.2709元。

    Q2:请教,给多少期权或者股权合适

    股权是现在就有的权利,而期权是到期才有的权力,和qh类似,简单的说,就是你花钱买了10吨铜的qh,例如时间是一个月,你现在还不能使用这批货,到一个月才可以实物交割,但是这个可以,买的时候为100万,一个月可能涨到110万,那么你把qh卖了能收益10万,很多人都炒这个和炒股差不多 期权是股权的一种。
    期权,是约定以后某个时间再给你股权(例如三年以后),所以叫期权。

    Q3:20万市值买多少张300期权对冲比较合理?

    从全球衍生品市场的交易量来对比qh和期权的活跃度,可以发现近5年以来qh成交量均略高于期权成交量;不过总体上两者相差有限,根据2017年FIA的数据统计,全球jysqh成交量约为148亿,期权成交量则为103亿,两者都是主要的衍生品投资工具。
    图为全球jysqhVS期权交易量对比
    进一步来看qh和期权交易的资产类别偏好,则可以发现:全球qh交易中主要以商品qh为主;在期权交易中,权益类的期权产品则占到了主导地位。从2016年全球jys的数据来看:全球158亿的qh交易量中,权益类交易量占比仅24.5%;而在全球93亿的期权交易量中,权益类期权的交易量达到了其中的77.8亿,占比高达83.4%,反映了场内期权交易中,权益类产品更受欢迎。此外,根据统计,场内交易的权益类qh期权产品中,指数类产品相比个股类产品的市场需求更高。
    表为2016年FIA统计全球jysqh期权权益类成交量
    在对期权和qh市场概况有所了解后,我们来了解一下qh和期权作为风险对冲工具的不同之处。概括来说,可以将差异分为三类:是否具有选择权、收益结构差异、保证金差异。
    以持有50ETF为例,来对比运用qh和期权进行风险对冲的核心差异。假设在2018年4月2日,投资者持有50ETF,此时50ETF的价格为2.702人民B。但是投资者认为在未来的1个月时间内50ETF有下跌的可能,因此希望通过衍生品工具对现货持仓进行对冲。此时,投资者有两个选择,分别用IH股指qh和50ETF期权进行对冲,即投资者既可以通过开仓IH股指qh空单锁定50ETF下跌风险,也可以通过买入50ETF认沽期权对冲下跌风险。其中,1手IHqh合约市值近似等于300000份50ETF,1张50ETF期权合约对应10000份ETF。需要注意的是,这里为了简化计算,我们全部以每股为单位进行计算,即将IH的点数除以1000,大致折算为对应的每股50ETF的价格。当N个交易日之后,若50ETF价格下跌到2.5元每股时,投资者持有的现货50ETF将面临每股0.202元的损失。

    Q4:期权多少钱可以玩?

    这个也没有绝对的,都会有二八定律在里面的,会玩的都可以赚,不会玩这个就不太好说了,都是有风险的,还是慎重比较好

    Q5:股票期权交易100问(五) 期权涨跌幅怎样规定

    经中国证监会批准,目前在上海jys上市交易的股票期权合约品种只有“上证50ETF期权合约”。上证50ETF期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”,简称为“50ETF”,证券代码为510050。合约类型包括认购期权和认沽期权。根据上海jys的规定,对上证50ETF期权的涨跌幅限制如下:

    (1)认购期权涨跌幅限制

    认购期权最大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%,min [(2×合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×10%}
    认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%


    (2)认沽期权涨跌幅限制

    认沽期权最大涨幅=max{行权价格×0.5%,min [(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}
    认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%

    举例说明:认沽期权的最大涨幅。以50ETF4月沽2700合约为例,2018年4月3日该合约的涨停价为0.3397,行权价:2.7,合约标的前收盘价(4月2日):2.702

    公式

    认沽期权最大涨幅=max{行权价格×0.5%,min [(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}

    = max{2.7*0.005,min[(2*2.7-2.7022),2.702]*10%}

    = max{0.0135,min[2.698,2.702]*10%}

    = max{0.0135,2.698*10%}

    = max{0.0135,0.2698}

    = 0.2698

    50ETF4月沽2700合约的涨停价=前一交易日合约结算价+当日认沽期权最大涨幅

    = 0.0699+0.2698=0.3397

    参考:上海jys-股票期权合约规格,《关于上证50ETF期权合约品种上市交易有关事项的通知》

     

    Q6:2万期权大概是个什么概念

    看看你的标的是什么啊,现价多少啊??是股票期权???行权价多少啊???你说的不清楚,没人能回答你!通常是:期权份数 X 行权价 = 期权价值

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