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期权认沽跌出认沽价,认沽期权总跌

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  • 为什么股票跌了,可是认沽期权价格没有涨呢?
  • 期权类型篇之“认沽期权知多少”
  • A50大跌意昧着期权认沽会大涨吗?
  • 股票期权交易100问(五) 期权涨跌幅怎样规定
  • 期权卖方只要一卖就可以收取权利金吗?
  • 期权的时间价值等于权利金减去内涵价值,那么如果内涵价值也就是在不考虑权利金与交易费用的收益,小于权
  • Q1:为什么股票跌了,可是认沽期权价格没有涨呢?

    理论上说,股票跌,认沽期权应该涨,但是当股市整体低迷的时候,或者期权不到期的时候,认沽期权也不一定上涨。

    Q2:期权类型篇之“认沽期权知多少”

    认沽期权(Put Options,PUTS):又称看跌期权、卖出期权、出售期权、卖权选择权、卖方期权、卖权、延卖期权或敲出期权。是指期权的购买者在期权合约有效期内或行权日,拥有按执行价格卖出一定数量标的物的权利。简介认沽期权(Put Options,PUTS):又称看跌期权、卖出期权、出售期权、卖权选择权、卖方期权、卖权、延卖期权或敲出期权。是指期权的购买者在期权合约有效期内或行权日,拥有按执行价格卖出一定数量标的物的权利。 例:1月1日,铜qh的执行价格为1750 美元/吨,A买入这个权利,付出5美元;B卖出这个权利,收入5美元。2月1日,铜价跌至1695美元/吨,看跌期权的价格涨至55美元。此时,A可采取两个策略:行使权利一:A可以按1695美元/吨的价格从市场上买入铜,而以1750美元/吨的价格卖给B,B必须接受,A从中获利50美元(1750一1695一5),B损失50美元。行使权利二:售出期权。A可以55美元的价格售出看跌期权。A获利50美元(55一5〕。如果铜qh价格上涨,A就会放弃这个权利而损失5美元,B则净得5美元。详细参看百科

    Q3:A50大跌意昧着期权认沽会大涨吗?

    是的,标的大跌,做空的就会盈利,跌的越狠,利润越大,毕竟qh是带杠杆的。

    Q4:股票期权交易100问(五) 期权涨跌幅怎样规定

    经中国证监会批准,目前在上海交易所上市交易的股票期权合约品种只有“上证50ETF期权合约”。上证50ETF期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”,简称为“50ETF”,证券代码为510050。合约类型包括认购期权和认沽期权。根据上海交易所的规定,对上证50ETF期权的涨跌幅限制如下:

    (1)认购期权涨跌幅限制

    认购期权最大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%,min [(2×合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×10%}
    认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%


    (2)认沽期权涨跌幅限制

    认沽期权最大涨幅=max{行权价格×0.5%,min [(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}
    认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%

    举例说明:认沽期权的最大涨幅。以50ETF4月沽2700合约为例,2018年4月3日该合约的涨停价为0.3397,行权价:2.7,合约标的前收盘价(4月2日):2.702

    公式

    认沽期权最大涨幅=max{行权价格×0.5%,min [(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}

    = max{2.7*0.005,min[(2*2.7-2.7022),2.702]*10%}

    = max{0.0135,min[2.698,2.702]*10%}

    = max{0.0135,2.698*10%}

    = max{0.0135,0.2698}

    = 0.2698

    50ETF4月沽2700合约的涨停价=前一交易日合约结算价+当日认沽期权最大涨幅

    = 0.0699+0.2698=0.3397

    参考:上海交易所-股票期权合约规格,《关于上证50ETF期权合约品种上市交易有关事项的通知》

     

    Q5:期权卖方只要一卖就可以收取权利金吗?

    期权权利金是是的,只要卖方一卖出期权合约就可以收取权利金。权利金是买方给的,无论他行不行使权利都要支付权利金。现在期权只能去券商开通,其他渠道都不能开通的。现在手续费还只要1.8元。

    Q6:期权的时间价值等于权利金减去内涵价值,那么如果内涵价值也就是在不考虑权利金与交易费用的收益,小于权

    不知道

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