粉刷匠知识分享网

间接标价法远期汇率的计算公式,3个月远期汇率计算例题

内容导航:
  • 即期汇率与远期汇率的关系及换算方法
  • 远期汇率计算问题
  • 外汇交易中,直接标价法和间接标价法的计算公式是什么?举个例子
  • 外汇交易中,直接标价法和间接标价法的计算公式是什么?
  • 已知即期汇率和远期汇率,求贴水率的公式?怎么计算?
  • 计算外汇升贴水率的简单问题
  • Q1:即期汇率与远期汇率的关系及换算方法

    即期汇率也称现汇率,是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后,在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。
    即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率,除特别标明远期汇率以外,一般指即期汇率。
    即期汇率又称现汇汇率,是买卖双方成交后,在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。
    远期汇率又称期汇汇率,是买卖双方事先约定的,据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。

    Q2:远期汇率计算问题

    在没有具体表达什么货币升水时,“升水”指的是外币升值。直接标价是单位外币折算成本币的标价方法,升水,即外币升值,即单位外币兑换到的本币增加,自然是远期汇率大于即期汇率了,用加法。间接标价则相反。

    Q3:外汇交易中,直接标价法和间接标价法的计算公式是什么?举个例子

    比如说EU是2.0000,GU是3.0000,那GE就是1.5000

    Q4:外汇交易中,直接标价法和间接标价法的计算公式是什么?

    间接标价法:

    (欧元/美元,英镑/美元,澳元/美元,纽元/美元)

    盈亏=(卖价—买价)* 手数 * 合约单位

    例:欧元/美元。每手合约是100 000EUR。在同一天内先卖出2手欧元后再平仓买入2手欧元,即当天先卖后买平仓。

    卖出价:1.4350 买入价:1.4300

    盈亏计算方法:(1.4350—1.4300)* 2 * 100 000 盈亏=(0.0050)* 2 * 100 000  盈利=1000 USD

    直接标价法:(美元/日元,美元/瑞郎,美元/加元) 盈亏=(卖价—买价)/平仓价 * 手数 * 合约单位

    例:美元/日元。每手合约是100 000USD。

    在同一天先卖出10手美元/日元,后再平仓买入了10手美元/日元,即当天先卖后买平仓。

    卖出价:116.00 买入价:114.50(注:交易时买,卖指的的前货币)

    盈亏计算方法:(116.00—114.50)/114.5 * 10 * 100 000 盈亏=0.0131004 * 10 * 100 000 盈利=13100.4 USD

    Q5:已知即期汇率和远期汇率,求贴水率的公式?怎么计算?

    既然贴水,即期汇率必然高于远期汇率,所以公式为:
    贴水率=(即期汇率-远期汇率)/即期汇率

    Q6:计算外汇升贴水率的简单问题

    1.需要说明:1$=1.3411C$,在表示时应该是$/C$=1.3411才对;如果是C$/$=1.3411表示,则应该是1C$=1.3411.根据后面的题意,本题应该是前一种情况.
    2.计算加元对美元的升贴水率,先将汇率转换为加元为基准的汇率,则即期:C$/$=1/1.3411,远期:C$/$=1/1.3453,显然是加元贴水,三个月的贴水率为:(1/1.3453-1/1.3411)/(1/1.3411),年贴水率为:(1/1.3453-1/1.3411)*12/[(1/1.3411)*3],这个不能说是线性关系,应该理解为三个月贴水a,照此推算,相当于1年贴水4a.正像利率计算一样,银行表示存款利率均为年利率,在具体计算时则将期限因素考虑进去.

    下一篇:下一篇:奥美外汇
    • 评论列表

    发表评论: